damit es unmissverständlich wird:
bei Nutzung der Sperrtaste ist die Funktion sowohl an den einzelnen Türen, also Beifahrer, hinten rechts und links
als auch an der Zentralstelle in der Fahrertür gesperrt.
Habe ich alles ausprobiert.
Jetzt hilft bei dir nur ab zum Händler und reklamieren.
Die Fensterheber müssen z.B. nach dem Abklemmen der Batterie neu initialisiert werden. Eine fehlende oder falsche Initialisierung, kann sich auch so auswirken, dass die Fensterheber an den einzelnen Türen selbst funktionieren; die zentrale Steuerung über die Fahrertür aber versagt.
Vielleicht ist das verlinkte Video hilfreich.
Wenn sich Dein System nicht so verhält wie im Video beschrieben, würde ich beim fMH reklamieren.
bei allen bisherigen Mazdamodellen wird mit dem Schalter in der Fahrertür alles außer dem Fahrerfenster gesperrt. Heißt: es kann nur noch von der Fahrertür aus das Fahrerfenster geöffnet werden. Alles was anders funktioniert ist nicht normal. 
So ist es bei mir auch und macht auch Sinn. Auf den billigen Plätzen wird nicht rum gespielt.
So ist es. Alles "normal". Da ich viel allein unterwegs bin und die Klimatisierung passend funktioniert, habe ich recht selten überhaupt den Wunsch, die Fenster zu öffnen. Das mag bei den "Dampfern" anders sein, wobei ich bei manchem Vorausfahrenden manchmal denke: Hilfe! Sein Auto brennt ja! 
Das Öffnen und Schließen der Fenster durch längeres Drücken auf der Fernbedienung vermisse ich aber auch. Jeder popelige Golf kann das schon seit 10 Jahren. Ist gut, um die Hitze rauszulassen, während man sich zum Auto bewegt. Oder um die Fenster zu schließen, wenn das Auto vorm Fenster steht und es zu regnen anfängt. 
Mein Golf III Bj 93 hatte das auch schon. In den 12 Jahren, die ich das Auto hatte, habe ich es keine 5 Mal benutzt. Ähnlich bei den folgenden Autos. Ich vermisse es nicht. Zum schnellen Lüften Türen auf, Zündung an an und Gebläse auf volle Kanne. Nach 1-2 Minuten ist die größte Hitze draußen.